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银行流动性风险管理新增三大量化监管指标
作者:cdyhjy    发布于:2017/12/07   来源:
摘要:

    昨日,银监会发布《商业流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,与现行的管理办法相比,新规最大的变化在于引入三个新的量化监管指标,对不同资产规模的银行实行不同的监管指标要求;同时,规范银行同业业务的监管思路,也在新规中有所体现,新规要求对不同期限的同业批发融资设定限额管理。

  值得注意的是,为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,新规将于2018年3月1日起生效,并根据新监管指标的不同特点,设置不同的过渡期。

  新增三大监管指标

  现行的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

  新规在原有两个流动性监管指标的基础上新增三个监管指标,并对不同资产规模的银行适用不同的监管指标要求:

  一是净稳定资金比例,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行应对中长期结构性问题的能力越强,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

  二是优质流动性资产充足率,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行抵御短期流动性缺口的能力越强,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

  三是流动性匹配率,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差,适用于全部商业银行。

国际金融研究所研究员熊启跃对证券时报记者表示,流动性资产充足率是为了更好地考核中小银行流动性状况,相较于流动性覆盖比率,流动性资产充足率的计算方法较为简单;流动性匹配率是另外一个维度的测算指标,现有的流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例主要考虑资产和负债的性质设定的,并没有考虑资产负债的期限,流动性监管主要的原则就是要防止银行过度的期限错配。流动性匹配率对资产和负债的期限差异更为敏感,要求银行实现业务类型和期限水平的整体性平衡。

  同业时代结束

  除了新增三大监管指标外,对同业业务的规范也在新规中有所突出。新规还要求银行加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额。对于同业批发融资,应至少区分1个月以下、1个月至3个月、3个月至6个月、6个月至1年、1年以上等多个期限,分别设定限额。

  除了上述直观的要求外,实际上,新增的三大监管指标的测算方法也隐含着对同业业务的抑制。以流动性匹配率的计算为例,新规要求剩余期限少于3个月的同业负债折算率均为0%;剩余期限3~12个月的则均不超过50%,其中同业存款仅为30%,同业拆入及卖出回购为40%。这也就意味着,同业负债如果占比较高且集中在短期,折算后的加权资金来源(即流动性匹配率的分子)就不高。

首席分析师廖志明称,流动性风险监管全面覆盖所有银行,宣告同业时代的结束,回归存贷款本源业务,服务实体经济。

    (信息来源:和讯财经)

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